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インデックスイベント投資塾

公開日時:2023年11月12日11時10分

 

【総評】

今週は、ラッセルノムラ日本株インデックスのリバランスが予定されている。(1117日)

片側1300億円レベルのリバランスであるが、経験則では、プライムに関しては既にリバランスが進行中と思って良さそう。

その他に関しては、パッシブ運用では無いので、その規模やリバランスのタイミングを決め打ちできないが、金額の大きい銘柄のリバランスは避けられないと考えられる。 

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • ラッセルノムラ 定期見直し11月17日
  • TOPIX 月末リバランス11月29日
  • MSCI 定期リバランス 11月30日

 2.今後のインデックスイベント

  • FTSE 定期リバランス12月15日
  • 配当再投資先物買い(12/27~28、権利付き最終12/27)
  • TOPIX 月末リバランス12月28日

 3.スケジュール一覧

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント  

  • ラッセルノムラ 11月17日定期リバランス

11月1日、ラッセルノムラ日本株インデックス定期リバランスが公表された。観察しているインデックスのリバランス(片側)は以下の通り。

Total Growth=10.2%/Total=1.6%Large Value= 11.0%Small=10.2%Small Growth=20.9%Prime=1.6%

(以下web上で公表されている)

http://qr.nomura.co.jp/jp/frcnri/docs/202311reb_j.pdf

足元の運用規模を正確に把握することは難しいので、20233月末時点の公的年金運用状況から推定している。

アクティブ運用:Total Growth=5,000億円、Total=4,000億円Large Value=3,500億円Small=3,000億円Small Growth=1,000億円

パッシブ運用:Prime=2.5兆円

これらのリバランスが、全てパッシブ的にリバランスされた場合の金額上位銘柄は以下の通り。

売り銘柄:ソフトバンク(9984)120万株、NTT(9432)4,000万株KDDI(9433)70万株SHIFT(3697)8万株、メルカリ(4385)70万株

買い銘柄:ゆうちょ(7182)350万株、日本郵政(6178)300万株、ソシオネクスト(6526)15万株、日本新薬(4516)35万株、コスモス薬(3349)10万株

 

  • TOPIX 11月29日・月末リバランス(公表11/8)

全体では、売り280億円/買い340億円、若干の買い越し。

 主な銘柄は、売りで、日立、AGCなど。買いは新規採用銘柄で、KOKUSAI霞ヶ関キャピ、セルソース

 

  • MSCI 11月30日定期リバランス(公表11/15)

メインシナリオは削除のみ、採用なし。

除外候補:サイバー(4751)、LIXIL(5938)、小林薬(4967)、博報堂(2433)、パーソル(2181)、ウェルシア(3141)、京王(9008)、ガイシ(5333)

採用候補:アシックス(7936)、ロート(4537)、MMC(7211)、神戸鋼(5406)

 

 

2.今後のインデックスイベント 

  • FTSE 12月15日定期リバランス

 

  • 配当再投資先物買い(12/27~28、権利付き最終12/27)

 

  • TOPIX 12月28日月末リバランス

 

 

3.スケジュール一覧

 

 

 

 

 

原文URL
https://market.kiwameinvestment.com/column/mm/18734/